///加载自己写的R语言算法库public List<double> GetZTFB(double[] data){List<double> par = new List<double>();try{//调用R语言算法REngine.SetEnvironmentVariables();REngine engine = REngine.GetInstance(null, true, null, null);NumericVector x = engine.CreateNumericVector(data);engine.SetSymbol("x", x);string path = System.Windows.Forms.Application.StartupPath + "\\R_File\\ztfb.R";path = "source(\"" + pa...
转载自：http://blog.csdn.net/hongweigg/article/details/49779943
R语言连接数据库常用的方法有2种：
1、使用R数据库接口
连接MySQL，使用RMySQL包，使用前RMySQL包要先安装。
library(RMySQL)
连接方式有2种：
（1）使用dbConnectconn <- dbConnect(MySQL(), dbname = "rmysql", username="rmysql", password="rmysql", host="127.0.0.1", port=3306)
数据操作方法：
dbWriteTable(conn, "tablename", data) #写表dbReadTable(c...
概率编程使我们能够实现统计模型，而无需担心技术细节。它对基于MCMC采样的贝叶斯模型特别有用。在本文中，我将研究如何通过在R 。
简介
RStan是贝叶斯推理的C ++库。它基于No-U-Turn采样器（NUTS），用于根据用户指定的模型和数据估计后验分布。使用Stan执行分析涉及以下步骤：
使用Stan建模语言指定统计模型。这通常通过专用的.stan文件完成。
准备要输入模型的数据。
使用该stan函数从后验分布中取样。
分析结果。
在本文中，...
了解r语言几个函数：dt，pt，qt，rt分别与dnorm，rnorm，pnorm，qnorm和rnorm对应 > * dt() 的返回值是正态分布概率密度函数(density)> * pt()返回值是正态分布的分布函数(probability)> * 函数qt()的返回值是给定概率p后的下百分位数(quantitle)> * rt()的返回值是n个正态分布随机数构成的向量x <- seq(-4, 4, length=200)
df <- c(3, 8, 16, 61)
require(plyr)## Loading required package: plyrget.pt <- function(x, df) {prob...
filte()：仅能筛选观测
filte()第一个参数是数据框，后面的是逻辑值
x==y x !=y （x和y不等） x %in% c(“a”,“b”,“c”)（x属于右侧） x>y,x>=y,x<y,x<=y
也可以用逻辑运算符组合起来
！x x&y X|y xor(x,y) （异或）
例子
library(dplyr)
head(iris)
dplyr::filter(iris,Sepal.Length>7)#筛选花萼长度>7的观测还有就是我自己写的文章里用filter()的一个例子
library(tidyverse)
filter(txhousing,txhousing$city %in% sample(un...
下载：https://pan.baidu.com/s/123-dCrwFtFCvWeVM5O4b5w
《R语言编程艺术》中文版PDF+英文版PDF+源代码
中文和英文两版对比学习， 带目录书签；
配套源代码；
经典书籍，讲解详细。
原文链接：http://tecdat.cn/?p=18984
现在，分位数回归已被确立为重要的计量经济学工具。与均值回归（OLS）不同，目标不是给定x的均值，而是给定x的一些分位数。您可以使用它来查找具有良好上升潜力的股票。您可能会认为这与股票的beta有关，但是beta与OLS相关，并且是对称的。如果市场出现上涨，高beta股票将获得上行波动的收益，但对称地，当市场下跌时，您可能会遭受巨额亏损。
使用下图最好地理解分位数回归的用法：绘制的...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=18661
在这篇文章中，我使用 R 建立著名的Hull-White利率模型并进行仿真。
Hull and White（1994）模型解决Vasicek模型对利率的初始期限结构的拟合不佳的问题。该模型定义为：Wt是风险中性框架下的维纳过程，模拟随机市场风险因素。σ是标准差参数，影响利率的波动，波动幅度有着瞬时随机流动的特征。参数b,a,σ和初始条件r0是完全动态的，并且瞬时变动。
该模型的另一种示形式是：假定a是非负数：...
庐州月光R语言绘图边框的单位在R语言中指定画图边框时，通常使用两种单位， lines 和 inches
当然，这两个单位之间是可以相互转换的，那么 1 inch = ? line
答案是1 inches = 5 lines
下面给出具体的分析过程：
par 函数中有两个参数，返回的是margin的宽度，只不过单位不同：
mar : 返回边框的宽度， 返回值的单位为 lines
mai: 返回边框的宽度， 返回值的单位为 inches
看下二者的返回值> par("mar")[1] 5.1 4.1 4.1 2.1> par("...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=19469
本文将分析工业指数（DJIA）。工业指数（DIJA）是一个股市指数，表明30家大型上市公司的价值。工业指数（DIJA）的价值基于每个组成公司的每股股票价格之和。
本文将尝试回答的主要问题是：
这些年来收益率和交易量如何变化？
这些年来，收益率和交易量的波动如何变化？
我们如何建模收益率波动？
我们如何模拟交易量的波动？
为此，本文按以下内容划分：
第1部分： 获取每日和每周对数收益...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=22458
简介
本文提供了一个经济案例。着重于原油市场的例子。简要地提供了在经济学中使用模型平均和贝叶斯方法的论据，使用了动态模型平均法（DMA），并与ARIMA、TVP等方法进行比较。希望对经济和金融领域的从业人员和研究人员有用。
动机
事实上，DMA将计量经济学建模的几个特点结合在一起。首先，最终预测是通过模型平均化从几个回归模型中产生的。其次，该方法是贝叶斯方法，也就是说，概率是...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=18129
在线性模型的文章中，我们已经了解了如何在给出协变量x的向量时构造线性模型。但更一般而言，我们可以考虑协变量的变换，来使用线性模型。
我们首先讨论多项式回归，进一步，我们会想到分段线性或分段多项式函数，可能还有附加的连续性约束，这些是样条曲线回归的基础。
多项式回归
谈论多项式回归时（在单变量情况下）我们使用
coef = leg.poly(n=4)
[[1]]
1
?
[[2]]
x
?
[[3]]
-0.5 + ...
#练习1：设计程序计算12+22+32+42+…+100^2
n=100
S=0
for(i in 1:n) {
S=S+i**2
}
S
#练习2：分别用repeat、while、for语句输出所有不大于25且是5的倍数的正数
i<-5
system.time( repeat {
print(i) #程序不唯一，可以采用%%运算来执行
i<-i+5
if(i>25) {
break
}
})
i=5
system.time(while(i<=25) {print(i);i=i+5})
system.time(for(i in seq(5,25,5)) print(i))
#程序的效率（达到相同的效果，用的时间越短越有效...
doParallel‘)> install.packages(‘foreach‘)> library(doParalled)> library(foreach)
> library(RMySQL)
# 生成2个集群，多少个集群结合本地机器硬件配置和自己需要 > cl <- makeCluster(2) # 注册多线程,个人理解，parallel包应该是声明在后端开启多核处理模式，让硬件准备环境，分配资源 > registerDoParallel(cl) # %dopar%是foreach包的语法格式，表示多线程运行.# foreach默认返回一个list，也可以指定一个函数，在线程处...
原文链接：http://tecdat.cn/?p=18993
在回归模型研究中，我们将讨论优化，而经典工具就是所谓的共轭。给定函数f：Rp→R，其共轭值为函数f ?：Rp→R使得可视化考虑一个简单的抛物线函数（在维度1中）f（x）= x ^ 2 / 2，然后f ?（2）是线x?2x与函数f（x）之间的最大距离。
f = function(x) x^2/2
fstar = function(y) max(y*x-vf)我们可以在下图上看到。polygon(c(x[idx2],rev(x[idx2])),c(vf[idx2],rev(x0*x[idx2],col=rgb(0,1,0...
