强化学习的概念

在监督学习中，我们会给学习算法一个训练集，学习算法尝试使输出尽可能接近训练集给定的真实值y；训练集中，对于每个样本的输入x，都有确定无疑的正确输出y

在强化学习中，我们只会给学习算法一个奖励函数(reward function)，用这个函数来提示学习主体(learning agent)什么时候做得好，什么时候做得差。例如，对于一个机器人，当它向前行走时，我们给它奖励(奖励函数值为正)，当它摔倒或向后退时，我们给它惩罚(奖励函数值为负)

马尔可夫决策过程(Markov decision processes,MDP)

马尔可夫决策过程是一个元组\((S,A,\{P_{sa}\},\gamma,R)\)，其中：

• \(S\)是所有状态构成的集合。(例如，一个直升机的所有可能出现的位置)
• \(A\)是所有动作构成的集合。(例如，对直升机可以进行的所有操作)
• \(\{P_{sa}\}\)是所有的状态转移概率(state transition probability)构成的集合，对于每个\(s\in S,a\in A\)，都有一个\(P_{sa}\)，\(P_{sa}\)表示当前状态为s，选择操作a以后，转移到的下一个状态的概率分布。
• \(\gamma\in [0,1)\)被称为折扣因子(discount factor)，时刻t得到的奖励，要乘上\(\gamma^{t}\)，这表明同样的奖励，越早得到，其衰减越少。
• \(R\)是关于状态s和动作a的函数，称为奖励函数(reward function)，有时R只与状态s有关。

马尔可夫决策过程是这样进行的：

• 时刻0：我们从状态\(s_0\)开始，选择一个动作\(a_0\in A\)；然后，根据\(s_1\sim P_{s_0a_0}\)，我们可以随机得到下一步转移到的状态\(s_1\)
• 时刻1：我们选择一个新的动作\(a_1\in A\)，根据\(s_2\sim P_{s_1a_1}\)，我们可以随机得到下一步转移到的状态\(s_2\)
• ......

整个过程如上图所示。整个过程中，我们得到的总奖励为

\[R(s_0,a_0)+\gamma R(s_1,a_1)+\gamma^2 R(s_2,a_2)+\cdots\]

当奖励函数R只与\(s\)有关时，上式可以化简为：

\[R(s_0)+\gamma R(s_1)+\gamma^2 R(s_2)+\cdots\]

下面我们讨论的是奖励函数R只与\(s\)有关的情况。

在强化学习中，我们的目标是最大化总奖励的期望：

\[E[R(s_0)+\gamma R(s_1)+\gamma^2 R(s_2)+\cdots]\]

由于\(\gamma\)的衰减作用，我们希望正的奖励值出现得越早越好，负的奖励值出现得越晚越好

策略(policy)函数是一个函数\(\pi:S \mapsto A\)，\(\pi(s)\)表示当前状态s时下一步采取的动作，无论何时我们处于状态s，都会采取相同的动作\(a=\pi(s)\)

我们还定义对应于策略\(\pi\)的价值函数为

\[V^\pi (s)=E[R(s_0)+\gamma R(s_1)+\gamma^2 R(s_2)+\cdots|s_0=s,\pi]\]

\(V^\pi(s)\)表示的是，策略函数为\(\pi\)，初始状态为s时，得到的总奖励的期望。

当策略函数\(\pi\)固定时，\(V^\pi\)满足Bellman方程：

\[V^\pi(s)=R(s)+\gamma \sum_{s‘\in S}P_{s\pi(s)}(s‘)V^\pi(s‘)\]

这表明，\(V^\pi(s)\)由两部分组成：

• 1、当前时刻可以立刻得到的奖励\(R(s)\)；
• 2、下一时刻及其未来可以得到的奖励之和的期望，这个和式可以写作\(E_{s‘\sim P_{s\pi(s)}}[V^\pi(s‘)]\)(因为\(s‘\)服从分布\(P_{s\pi(s)}\))

有了bellman方程后，我们可以更方便地求出\(V^\pi(s)\)了。在给定\(S,A,\pi,P_{s\pi(s)},R(s)\),状态集是有限集(\(|S|<+\infty\))时，对于每个\(V^\pi(s)\)，我们列一个方程，得到\(|S|\)个未知数、\(|S|\)个方程构成的方程组，解出这个方程组即可求出每个\(V^\pi(s)\)

据此，我们进一步还可以定义最优价值函数：

\[V^*(s)=\max_\pi V^\pi(s)\]

这个函数表示初始状态为s，通过选取最优策略，得到的总奖励的期望的最大值，这个函数的Bellman方程为

\[V^*(s)=R(s)+\max_{a\in A} \gamma \sum_{s‘\in S}P_{sa}(s‘)V^*(s‘)\]

等号右侧第一项表示当前时刻可以立刻得到的奖励，第二项表示，当前时刻得到奖励后，选取最优的动作a，下一时刻及其以后得到的奖励的期望的最大值。

根据\(V^*\)的bellman方程，我们可以定义\(\pi^*:S\mapsto A\)

\[\pi^*(s)=\arg\max_{a\in A}\sum_{s‘\in S}P_{sa}(s‘)V^*(s‘)\]

\(\pi^*(s)\)表示状态s时下一步采取的最优动作。

显然，\(\pi^*\)是最优的决策函数，\(V^*\)选择的决策函数就是\(\pi^*\)，则有：

\[V^*(s)=V^{\pi^*}(s)\geq V^\pi(s)\]

这里我们要注意，\(\pi^*\)对于所有状态s而言，都是最优的决策函数。

值迭代与策略迭代

对于已知\(S,A,P_{sa},R(S),\gamma\)，且状态数目、决策数目有限的马尔可夫决策过程，我们有两种算法求出\(\pi^*\)

值迭代(value iteration)

• 初始化:所有\(V(s):=0\)
• Repeat until convergence{
• ____对于每个状态\(s\)，套用\(V^*\)的bellman方程更新：\(V(s)=R(s)+\max_{a\in A} \gamma \sum_{s‘\in S}P_{sa}(s‘)V(s‘)\)
• }

这个算法有两种更新方式

• 1、同步更新(synchronous update)：将所有的\(V^*(s)=R(s)+\max_{a\in A} \gamma \sum_{s‘\in S}P_{sa}(s‘)V^*(s‘)\)计算好后，同时将所有\(V(s)\)的值用新值覆盖掉
• 2、异步更新(asynchronous update)：对于每个s，计算出\(V^*(s)=R(s)+\max_{a\in A} \gamma \sum_{s‘\in S}P_{sa}(s‘)V^*(s‘)\)后立刻覆盖掉原来的\(V(s)\)

值迭代若干次后，\(V\)的值将收敛于\(V^*\)的值。这样我们就找到了\(V^*\)，我们再用公式\(\pi^*(s)=\arg\max_{a\in A}\sum_{s‘\in S}P_{sa}(s‘)V^*(s‘)\)求出所有\(\pi^*(s)\)

策略迭代(policy iteration)

• 随机初始化策略函数\(\pi\)
• Repeat until convergence{
• ____(a)令\(V:=V^\pi\)
• ____(b)对于每个状态s，套用\(\pi^*(s)\)的公式，令\(\pi(s):=\arg\max_{a\in A}\sum_{s‘\in S}P_{sa}(s‘)V(s‘)\)
• }

策略迭代若干次后，\(V\)收敛于\(V^*\)，\(\pi\)收敛于\(\pi^*\)，这样就可以同时得到\(V^*,\pi^*\)，但是很显然，每次迭代的步骤(a)需要解一个|S|个未知数、|S|个方程的线性方程组，计算量太大。因此一般值迭代更常用。

\(P_{sa},R(S)\)未知的马尔可夫决策过程

在大多数情况下，\(S,A,\gamma\)是已知的，但\(P_{sa},R(S)\)是未知的，这两个量需要我们从数据中近似估计。

如果我们已知策略函数\(\pi\)，那么我们可以根据策略函数\(\pi\)，做T次试验，每次试验，随机初始状态\(s_0^{(i)}\)，然后根据策略函数\(\pi\)执行若干步，直至达到终止条件(如倒立摆问题中杆子倒下)

通过这T次试验，我们可以得到\(P_{sa},R(s)\)的近似估计：

\(P_{sa}(s‘)=\)从状态s采用动作a到达状态s‘的次数/在状态s采用动作a的总次数

若\(P_{sa}(s‘)=0/0\)，即，在状态s采用动作a的试验次数为0，这时我们就令\(P_{sa}(s‘)=1/|S|\),就是假设在状态s，采用动作a到其他任何状态的概率分布，是均匀分布。

类似地，我们也可以对\(R(s)\)近似估计，\(R(s)=\)试验中，在状态s得到的奖励的平均值。

• 随机初始化策略函数\(\pi\)
• Repeat{
• ____(a)根据策略函数\(\pi\)执行若干次试验
• ____(b)使用之前所有的观测数据(不只是本次循环，还有之前所有循环的)，估计\(P_{sa},R\)
• ____(c)值迭代，用上一次循环得到的\(V^*\)的估计值，作为本次值迭代的初始的\(V\)的值，最终得到新的\(V^*\)的估计值
• ____(d)用新的\(V^*\)的估计值更新\(\pi\)
• }

这里(c)步用上一次循环得到的\(V^*\)的估计值，可以大大加快每次值迭代的速度。

原文：https://www.cnblogs.com/qpswwww/p/9337740.html